A film noir egyik leghíresebb alkotását Orson Welles kilátástalan helyzetben, amolyan nindzsamódszerrel csinálta meg, megküzdve a stúdió mindenható producerével, egy alkoholista szereplővel, hőséggel, barrakudákkal és vérszomjas rovarok ezreivel.

• Orson Welles szerint ezt a filmet a teljes elkeseredés hívta életre. Welles színháza, a Mercury Theatre éppen a 80 nap alatt a Föld körül musical-verzióját készült bemutatni, amikor elfogyott a költségvetése. A bostoni premier előtt a hitelezők már a jelmezeket is lefoglalták, és félő volt, hogy az 55 000 dolláros tartozás miatt meghiúsul a bemutató. Welles ekkor botlott bele az If I Die Before I Wake című Sherwood King-regénybe, amit gyorsan el is küldött Harry Cohnnak, a Columbia Pictures vezető producerének. Arra kérte, sürgősen vásárolja meg az adaptációs jogokat, és megfogadta, hogy ő majd forgatókönyvet ír belőle, megrendezi a filmet és még a főszerepet is eljátssza benne, csak Cohn fizessen egy 55 000 dolláros előleget két órán belül a színháznak. A pénz szerencsésen megérkezett, a darabot bemutatták, és A sanghaji asszony is gyártás-előkészítési fázisba lépett. Welles ráadásul több, mint egy héten át, este fél 11 és hajnali 5 között maga festette a díszletet is.
• Harry Cohn nem volt teljesen biztos a film sikerében, sőt: attól tartott, tönkreteszi a Columbia Pictures ünnepelt csillagát, Rita Hayworth-öt – aki a forgatás idején még Orson Welles felesége volt –, emiatt a bemutatót is egy évig halogatta. Welles ugyanis egy drasztikus döntéssel (és 500 dollárért cserébe) levágatta és platinaszőkére festtette Hayworth hosszú, vörös fürtjeit, amelyekkel az egy évvel korábbi Gildában is tündökölt (sokan mindmáig ennek a döntésnek tulajdonítják a film vézna bevételét). Hogy a színésznő imidzsét megmentse, Cohn megkövetelte Wellestől, hogy „glamour”-jeleneteket is illesszen a filmbe, és beszúratott egy olyan jelenetet is, amelyikben Hayworth korábbi filmjeihez hasonlóan dalra fakad.

• Welles sokszor durva és manipulatív módon bánt a színészeivel. Olykor szándékosan hergelte őket, hogy a felvételen valóban idegesnek tűnjenek. Máskor zavarba hozta őket, hogy elfelejtsék a szövegüket, és kénytelenek legyenek improvizálni.
• Bár dolgozott már vele Az aranypolgár alkalmával (vagy épp ezért?) Welles nem sokra tartotta az Arthur Bannistert alakító Everett Sloane tehetségét: elsősorban rádiójátékok színészének tartotta, akinek nincs túl sok tehetsége a mozihoz. (Sloane később szinte kizárólag tévésorozatokban kapott felejthető szerepeket, igaz, azok 1965-ben bekövetkezett haláláig rendszeresen megtalálták.) Hogy karakteréhez valami pluszot adjon, Welles kitalálta, hogy Sloane legyen mozgássérült. A színész azonban nem örült túlságosan a „lábszárvédőknek”, folyton fájdalomra panaszkodott. De Sloant enélkül is kezelhetetlennek tartották és többnyire kerülték a stábtagok, ráadásul a forgatásra is gyakran pityókásan érkezett. Egy napon az egyik segédoperatőr, aki fedetlen fővel dolgozott, szívinfarktust kapott a tűző napon, és holtan esett össze. Flynn némi alkohol befolyása alatt megpróbálta egy táskába gyömöszölni, és ősi tengerész szokás szerint a habok közé temetni – Wellesnek szerencsére sikerült idejében értesítenie a tragédiáról a hatóságokat.

• A filmben szereplő jachtot, a Zacát napi 1500 dollárért (és a személyzet ingyen ebédjéért cserébe) bérelték Errol Flynntől. A forgatás mindig megtorpant, amikor Flynn hosszabb-rövidebb időre eltűnt, a szerződésben ugyanis az állt, hogy csak a jelenlétében lehet használni a hajót. (A második világháború után a Zacát eladták a Flynn-birtokról, lassan tönkrement, miközben parázs tulajdonjogi viták témája volt. Egy olasz üzletember mentette meg a pusztulástól, most Monte Carlóban van, és a világ legszebb jachtjai között tartják számon.) Flynn ugyan hivatalosan nem szerepel a filmben, egy jelenet hátterében, egy asztalnál cigarettázva felfedezhető.
• Az Acapulcóhoz közeli mexikói jelenetek forgatása cseppet sem volt zökkenőmentes: az őrült hőség miatt Rita Hayworth összeesett, majd lebetegedett (egy hónapra le is állt miatta a forgatás, ami jelentős költségnövekedést eredményezett). Éjszakánként rovarok tömegei rajzották körül és piszkolták össze a lámpákat, Orson Welles szeme pedig egy csípés hatására a háromszorosára dagadt. Néhány jelenet forgatási helyszínén krokodilok éltek, a szikláról, amelyről Elsa az óceánba ugrik, el kellett távolítani a mérgező érintésű kagylókat, és miközben Rita Hayworth karcsú teste a habokat szelte, kamerán kívül egy úszóbajnok kísérte, akinek a feladata a barrakudák távol tartása volt.

• A tükrökkel borított teremben játszódó zárójelenetet Welles olyan, expresszionista stílusúnak álmodta meg, amilyent Robert Wiene Dr. Caligarijában látott. Stephen Gooson díszlettervezőtől kapott is egy tolóajtókkal és torzító tükrökkel felszerelt belső teret, és egy 125 láb magas lépcsőt, amely a stúdió tetejétől egy 80 láb hosszú, 40 láb széles és 20 láb mély gödörbe ereszkedett le. A tükörterem sajátos hangulata egyébként a speciális effektek mesterének, Lawrence W. Butlernek is köszönhető (aki korábban pl. A bagdadi tolvajon is dolgozott): a 270 m²-nyi tükörnek egy része kétoldalú volt, ami izgalmasabbá tette a felvételeket. Az is előfordult, hogy egy-egy lyukba állított kamerával forgattak. A kinti felvételek expresszionista stílusú megoldása még nagyobb kihívást jelentett, a ferde kameraállások miatt kiégett képek elkerüléséért Welles és Charles Lawton Jr. operatőr számos próbafelvételt készített.
• A rendező sosem nézte át a felvételeket, amivel teljesen kétségbe ejtette a vágót, Viola Lawrence-t. Ő jött rá, hogy Welles egyetlen közelit sem forgatott, még a film csillagáról, Rita Hayworth-ről sem, úgyhogy azonnal Cohnhoz rohant segítségért. A producer aztán pótfelvételeket követelt a rendezőtől.
• A rendezői koncepció szerint a hangnak zavaró elemként kellett volna működnie: a kulcsfontosságú pillanatokban annyira halkan kellene megszólalnia, hogy hatására a néző kényelmetlenül érezze magát – a stúdió hangmesterei azonban az utómunka során ügyesen „kijavították” az ilyen jelenetek nagyrészét. Welles a stúdió kirendelt zeneszerzője, Heinz Roemheld munkájával sem volt elégedett, pedig egy tesztvetítésen maga játszott le egy ahhoz hasonló zenei mintát, mint amit elképzelt a filmje számára. A zeneszerző azonban teljesen figyelmen kívül hagyta Welles kéréseit, aki pl. a film végi, tükrös jelenet alatt nem akart zenét hallani, az erősebb hatás kedvéért. Az Elsa úszását aláfestő zenét Welles egyenesen nevetségesnek tartotta: „olyan, mint egy régi, Silly Symphony-pillanat, amelyikben Plútó kutya seggre esik, vagy Donald kacsa az űrbe ugrik”.

• Amikor Harry Cohn először látta a filmet, nem értette. 1000 dollárt ajánlott fel annak, aki elmagyarázza neki, hogy miről szól. Aztán úgy döntött, az érthetőség kedvéért átrendezi a jeleneteket – a bírósággal kezdi, és az előzményeket flashbackek formájában mesélteti el –, de végül elállt a tervtől, amely túl sok pótforgatást igényelt volna, ezzel szinte megduplázva a film költségvetését. Az eredeti, rendezői verzió egyébként 155 perc hosszú volt, Cohn azonban többször is újravágatta, még a híres zárójelenetet is megrövidíttette. (De nem csak ő alakítgatta a történet fonalát, Orson Welles maga is többször újraírta a jeleneteket a forgatás idején, stábja nagy megrökönyödésére.)
• Hiába tartják számon a film noir egyik alapfilmjeként, A sanghaji asszony sosem kapott Oscar-díjat, bemutatója idején inkább katasztrofálisnak tartották, a kritika is mérsékelt lelkesedéssel fogadta. Kevéssel a premier után kimondták Rita Hayworth és Orson Welles válását is.